【围观】麒麟芯片遭打压成绝版，华为亿元投入又砸向了哪里？>>>
最近和朋友聊策略的时候，了解到有不少使用my语言编写策略苦于灵活的问题。很多情况下需要使用非系统提供的标准K线周期，例如提出最多的就是需求使用4小时K线。这个问题已经在一篇文章中得以解决，有兴趣的可以先看下： 链接 。不过在my语言策略中这个问题由于my语言高度的封装特性，无法灵活的自行处理数据。这个时候就需要把策略思路移植为其它语言。
对于趋势策略移植来说是非常简单的，我们可以使用一段范例代码，填充驱动策略的数据计算部分代码，填充交易信号触发条件即可。 可复用的范例代码：
以用于OKEX期货的策略为例。 // 全局变量 var IDLE = 0 var LONG = 1 var SHORT = 2 var OPENLONG = 3 var OPENSHORT = 4 var COVERLONG = 5 var COVERSHORT = 6 var BREAK = 9 var SHOCK = 10 var _State = IDLE var Amount = 0 // 记录持仓数量 var TradeInterval = 500 // 轮询间隔 var PriceTick = 1 // 价格一跳 var Symbol = "this_week" function OnTick(){ // 驱动策略的行情处理部分 // 待填充... // 交易信号触发处理部分 // 待填充... // 执行交易逻辑 var pos = null var price = null var currBar = records[records.length - 1] if(_State == OPENLONG){ pos = GetPosition(PD_LONG) // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态 if(pos[1] >= Amount){ _State = LONG Amount = pos[1] // 更新实际量 return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2 Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick) } if(_State == OPENSHORT){ pos = GetPosition(PD_SHORT) if(pos[1] >= Amount){ _State = SHORT Amount = pos[1] // 更新实际量 return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2 Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) } if(_State == COVERLONG){ pos = GetPosition(PD_LONG) if(pos[1] == 0){ _State = IDLE return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2 Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick) } if(_State == COVERSHORT){ pos = GetPosition(PD_SHORT) if(pos[1] == 0){ _State = IDLE return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2 Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick) } } // 交易逻辑部分 function GetPosition(posType) { var positions = _C(exchange.GetPosition) var count = 0 for(var j = 0; j < positions.length; j++){ if(positions[j].ContractType == Symbol){ count++ } } if(count > 1){ throw "positions error:" + JSON.stringify(positions) } for (var i = 0; i < positions.length; i++) { if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) { return [positions[i].Price, positions[i].Amount]; } } Sleep(TradeInterval); return [0, 0]; } function CancelPendingOrders() { while (true) { var orders = _C(exchange.GetOrders) for (var i = 0; i < orders.length; i++) { exchange.CancelOrder(orders[i].Id); Sleep(TradeInterval); } if (orders.length === 0) { break; } } } function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){ // 处理交易 if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){ // 处理开仓 exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell") var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type) Sleep(TradeInterval) if(idOpen) { exchange.CancelOrder(idOpen) } else { CancelPendingOrders() } } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){ // 处理平仓 exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell") var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type) Sleep(TradeInterval) if(idCover){ exchange.CancelOrder(idCover) } else { CancelPendingOrders() } } else { throw "Type error:" + Type } } function main() { // 设置合约 exchange.SetContractType(Symbol) while(1){ OnTick() Sleep(1000) } } 举例：双均线策略的移植
麦语言回测：

麦语言策略代码： MA5^^MA(C,5); MA15^^MA(C,15); CROSSUP(MA5,MA15),BPK; CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK; 移植为JavaScript策略
首先给可复用的范例代码填充上行情获取、指标计算部分： // 驱动策略的行情处理部分 var records = _C(exchange.GetRecords) if (records.length < 15) { return } var ma5 = TA.MA(records, 5) var ma15 = TA.MA(records, 15) var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3] var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3] var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2] var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]
可以看到，双均线策略非常简单，只是首先获取K线数据 records ，然后使用 TA函数库 的均线函数 TA.MA 计算出5日均线、15日均线（回测界面上可以看到，K线周期设置的是日K线，所以 TA.MA(records, 5) 计算出的就是5日均线， TA.MA(records, 15) 15日均线）。
然后获取 ma5 指标数据的倒数第二个点 ma5_curr （指标值），倒数第三个点 ma5_pre （指标值）， ma15 指标数据同理。然后就可以使用这些指标数据去判断金叉死叉了，如图：

只要形成这样的状态，即为确定的金叉死叉。
那么判断信号的部分就可以写成： if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){ _State = OPENLONG Amount = 1 } if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){ _State = OPENSHORT Amount = 1 } if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){ _State = COVERLONG Amount = 1 } if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){ _State = COVERSHORT Amount = 1 }
这样就移植OK了，可以回测试下： JavaScript策略的回测
回测配置：

回测结果：
my语言的回测

可以看到回测结果基本一样，这样如果希望对于策略继续增加交互功能、增加数据处理（例如K线合成）、增加自定义的图表画图显示就可以实现了。
有兴趣的同学动手试试吧